Brænder du for at forstå, hvordan kvantitative modeller udvikles og anvendes, vil du være med at til videreudvikle metoder til styring af risikoen, og vil du lave grundige analyser af, hvor godt modellerne klarer sig? Så har vi et spændende job til dig.
Vi søger en ny medarbejder til Modelrisiko og Validering, som vi være med til at sikre, at der er styr på Jyske Banks modeller gennem modelrisikostyring på tværs af koncernen og validering af konkrete modeller.

Jobbet

Som risikoanalytiker i Modelrisiko og Validering, vil du både få mulighed for, at få et bredt kendskab til modellandskabet i Jyske Bank og at få fingrene dybt ned i kode og data, i validering af de modeller, hvor der er højest risiko.
Du bliver en del af teamet Modelrisiko. Her har vi ansvaret for udvikling af metoder til modelrisikostyring, vi har løbende kontakt til modelejere, og vi analyserer og rapporterer på modelrisikoen. Vi står bl.a. overfor udvikling af en bedre systemteknisk understøttelse af vores modelbibliotek, og vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores risikobaserede tilgang til modelrisikostyring, så både vores og modelejeres tid bliver brugt bedst muligt.
I teamet foretager vi endvidere valideringer af modeller inden for eksempelvis markeds- og modpartsrisiko. Valideringsarbejdet er med til at kvalitetsstemple koncernens modeller, hvor vi dels validerer nye modeller inden de implementeres, og dels løbende overvåger, og kontrollerer, de modeller, som allerede er i anvendelse.

Afdelingen

Modelrisiko og Validering har udover teamet, Modelrisiko, et team, som validerer modeller indenfor kreditrisiko.
Vi har et tæt samarbejde på tværs af vores teams, og vi arbejder ofte på tværs af teams på projektbasis. Du vil derfor også have mulighed for at deltage i valideringsprojekter indenfor kreditrisiko.
Afdelingen er af en del af enheden Risiko, og vi har ligeledes et tæt samarbejde med kollegaer, som arbejder med styring af andre typer risici, eksempelvis operationelle risici.
Vi er kendt for vores høje faglighed, gode stemning og uhøjtidelige samarbejde.
Afdelingen består af i alt, 15 kompetente og engagerede medarbejdere.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en kandidatuddannelse indenfor økonomi, f.eks. som cand.merc, cand.oecon eller cand.scient.oecon. Erfaring med risikostyring, særligt modelrisikostyring, er en fordel, men det er ikke et krav.
Vi forventer, at du:

• Har gode kvantitative og statistiske kvalifikationer
• Har erfaring med programmering, og har kendskab til eksempelvis SAS eller R
• Er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt
• Kan lide at danne relationer, og ønsker at være en værdifuld bidragsyder for vores interessenter
• Er god til at arbejde grundigt, selvstændigt og kan håndtere både ansvar og meget frie arbejdsrammer
• Har lyst til at arbejde med analyse, rapportering og formidling af risici
• Er ambitiøs, og ønsker at gøre en forskel.

Ansøgning

HR Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning.
Ansøgningsfristen er d. 31.03.2023