Kvantitativ Risikoanalytiker med fokus på modpartsrisiko at Jyske Bank

Expires tomorrow

Er du en kvantitativ orienteret økonom med interesse for risikostyring i den finansielle verden, så har vi et rigtigt spændende job til dig.
Vi søger en Kvantitativ Risikoanalytiker til afdelingen Markedsrisiko og Modeller, som vil være med til at løfte afdelingens ansvar relateret til modpartsrisiko herunder videreudvikling af området indenfor både konceptsiden som på modelsiden.

Jobbet

Du vil komme til at indgå i det team, som arbejder med udvikling og brug af kvantitative modeller til risikoopgørelser. Teamet har det modelmæssige ansvar for modeller til bl.a. opgørelse af kreditværdijusteringer af koncernens derivatportefølje, markedsværdiberegning til revalueringsformål samt opgørelse af Value-at-Risk. De kvantitative modeller er en blanding af egenudviklede løsninger samt løsninger baseret på vores kapitalmarkedsplatform (MX.3), som er hosted på vores datacentral.

Afdelingen er intensive brugere af SAS platformen samt Microsoft SQL Server databaser, og en væsentlig del af vores løsninger og modeller er bygget op herom. Udvikling og understøttelse heraf vil indgå som en del af dine opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte:

  • Udvikling af kvantitative modeller til risikoopgørelser.
  • Indgå i samarbejde med vores datacentral omkring opsætning af beregninger.
  • Overvågning af modelperformance samt ageren herpå.
  • Udvikle og forbedre processer til automatiseret overvågning og styring af modeller.
  • Udvikle datawarehouse løsninger til understøttelse af afdelingens processer ved brug af kvantitative modeller.
  • Sikre en stærk governance for arbejdet med modeludvikling.

Afdelingen

Markedsrisiko og Modeller er en del af enheden Risiko. Vi er ansvarlige for risikokoncepter, modeller og opgørelsesprincipper inden for risikostyring på kapitalmarkedsområdet. Det omfatter blandt andet modeller og principper for opgørelse og limitering af bankens markeds- og modpartsrisiko samt overvågning og rapportering af Jyske Banks markedsrisici.

Vi kan tilbyde et højt fagligt miljø i en afdeling med 19 kompetente og engagerede medarbejdere, som i et uhøjtideligt miljø arbejder tæt sammen om at dække afdelingens ansvarsområder inden for kapitalmarkedsområdet i forhold til risikostyring. Vi arbejder på tværs af teams i afdelingen, og du vil derfor også kunne indgå i løsning af opgaver i afdelingens øvrige fagområder.

Din profil

Du har en relevant akademisk uddannelse fx cand.merc., cand.oecon eller cand.scient.oecon. Ideelt set har du erfaring med at arbejde med finansielle instrumenter samt modeller til prisfastsættelse og risikostyring heraf.

Vi forventer, at du:

  • brænder for at arbejde med risiko indenfor kapitalmarkedsområdet,
  • har særdeles gode evner til at arbejde med kvantitative modeller i relation til finansielle problemstillinger,
  • har gode IT kundskaber – optimalt indenfor SAS – og er klar til at udvikle dine kompetencer inden databasebehandlingsværktøjer,
  • kan kommunikere modelbaserede resultater og metoder i et lettilgængeligt sprog til forskellige niveauer i organisationen,
  • har et stort drive, gode samarbejdsevner og viljen til at arbejde systematisk samtidig med, at der er flere bolde i luften.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 03.12.21.
Senior HR Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning.
Er du nyuddannet, så har du også mulighed for at komme i betragtning til jobbet.